{Xt} を離散確率過程とする.このとき,
μt が t によらず一定 (E[Xt]=μt=μ)
σt2 が t によらず一定 (Var[Xt]=σt2=σ2)
γ(t,t−τ) が t によらず,τ のみに依存 (γ(t,t−τ)=γ(τ))
Xt1, Xt2, …, Xtn, の同時分布が Xt1+s, Xt2+s, …, Xtn+s, の同時分布に等しいとき,{Xt} は強定常であるという. ある確率過程が強定常ならば,弱定常でもある.
単に「定常性」を言えば,弱定常を指すことが多い.
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