自己相関がないことを検定する方法として,ダービン・ワトソン統計量がある.
DW が 2 に近いとき,自己相関がないと判定
DW が 2 より十分に小さいとき,正の自己相関があると判定
DW が 2 より十分に大きいとき,負の自己相関があると判定
誤差項に自己相関のある場合は,回帰係数の最小二乗推定量は最良線形不偏推定量とはならないが,偏りはもたない.
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