第7講 確率過程・時系列解析

ダービン・ワトソン統計量

自己相関がないことを検定する方法として,ダービン・ワトソン統計量がある.

DW=t=2T(etet1)2t=1Tet22(1ρ^)
ここで,et は残差,ρ^ξtξt1 の相関係数の推定値である. また,0DW4 であり,次のように自己相関について判定する.

  • DW が 2 に近いとき,自己相関がないと判定

  • DW が 2 より十分に小さいとき,正の自己相関があると判定

  • DW が 2 より十分に大きいとき,負の自己相関があると判定

誤差項に自己相関のある場合は,回帰係数の最小二乗推定量は最良線形不偏推定量とはならないが,偏りはもたない.