統計検定 1級 過去問 解答/解答例と解説
2016年11月27日 (日) 試験

統計応用 問2

問題の要約
  • 定常な自己回帰過程 AR(2)

    Yt=a1Yt1+a2Yt2+ϵt  (1)
    E[ϵt]=0
    V[ϵt]=σ2

  • 次の一般線形過程で表すこともできる.

    Yt=j=0gjϵtj  (2)
    ただし,
    g0=1